segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
POMO4 - Melhor HiLo
Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10
Com o HiLo 18 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +260,41 %.
Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +459,25 %.
BISA3 - Melhor HiLo
PLAS3 - Melhor HiLo
ITSA4 - Melhor HiLo
BEMA3 - Melhor HiLo
Esclarecimento sobre o "Melhor HiLo"
Hoje pedi a opinião de um conhecido nosso, o Roberto Pontes do blog Inteligência Artificial nos Investimentos, sobre o "Melhor HiLo".
As suas considerações e ponderações me mostraram que o "Melhor HiLo" não é uma estratégia e sim uma otimização de qual teria sido a melhor
estratégia utilizando-se o HiLo Semanal X para um ativo Y em um periodo determinado, no caso em questão de 01.01.05 a 31.12.2010, e este resultado não implica
que nos próximos anos o ativo continue a ter a mesma performance.No que eu concordo plenamente.
Portanto, o "Melhor HiLo" não é uma estratégia, mas sim o resultado de uma otimização feita no passado.
Obrigado.
Abraços,
Xico Trader
Ps.
Para ler mais sobre este assunto acesse este artigo muito esclarecedor.
http://neuroinvest.blogspot.com/2010/12/backtesting-e-otimizacao-do-passado.html
As suas considerações e ponderações me mostraram que o "Melhor HiLo" não é uma estratégia e sim uma otimização de qual teria sido a melhor
estratégia utilizando-se o HiLo Semanal X para um ativo Y em um periodo determinado, no caso em questão de 01.01.05 a 31.12.2010, e este resultado não implica
que nos próximos anos o ativo continue a ter a mesma performance.No que eu concordo plenamente.
Portanto, o "Melhor HiLo" não é uma estratégia, mas sim o resultado de uma otimização feita no passado.
Obrigado.
Abraços,
Xico Trader
Ps.
Para ler mais sobre este assunto acesse este artigo muito esclarecedor.
http://neuroinvest.blogspot.com/2010/12/backtesting-e-otimizacao-do-passado.html
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