ATENÇÃO

As opiniões aqui contidas são pessoais e não representam recomendação de compra ou venda de ativos financeiros.

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

POMO4 - Melhor HiLo


Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 18 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +260,41 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +459,25 %.

BISA3 - Melhor HiLo


Estudo utilizando uma base de dados de 23.10.06 a 31.12.10

Com o HiLo 17 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +19,44 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +35,49 %.

PLAS3 - Melhor HiLo


Estudo utilizando uma base de dados de 13.04.07 a 31.12.10

Com o HiLo 8 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +99,53 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +5,75 %.

ITSA4 - Melhor HiLo


Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 10 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +183,33 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +95,35 %.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 70 MM

BEMA3 - Melhor HiLo


Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 19.04.05 a 01.01.2011

Com o HiLo 11 Semanal sem o MACD, o resultado foi de -0,77 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +38,21 %.

Esclarecimento sobre o "Melhor HiLo"

Hoje pedi a opinião de um conhecido nosso, o Roberto Pontes do blog Inteligência Artificial nos Investimentos, sobre o "Melhor HiLo".
As suas considerações e ponderações me mostraram que o "Melhor HiLo" não é uma estratégia e sim uma otimização de qual teria sido a melhor
estratégia utilizando-se o HiLo Semanal X para um ativo Y em um periodo determinado, no caso em questão de 01.01.05 a 31.12.2010, e este resultado não implica
que nos próximos anos o ativo continue a ter a mesma performance.No que eu concordo plenamente.
Portanto, o "Melhor HiLo" não é uma estratégia, mas sim o resultado de uma otimização feita no passado.
Obrigado.
Abraços,
Xico Trader

Ps.
Para ler mais sobre este assunto acesse este artigo muito esclarecedor.
http://neuroinvest.blogspot.com/2010/12/backtesting-e-otimizacao-do-passado.html